儘管同德国有这些纠葛，墨索里尼不改初衷，依然不愿与盟国合作。对于英国仍在向他作出的任何友好的表示，甚至对于英国在１０月间事实上承认阿尔巴尼亚併入义大利，他都无动于衷。当邱吉尔在１１月１２日的广播中提到义大利同英、法两国在地中海的伙伴关係时，墨索里尼的代言人加伊达（《义大利日报》的编辑）加以反驳，他说义大利要求的是“平等待遇”而非伙伴关係，并提醒邱吉尔，“法西斯义大利的政策是由一个人独自製订的”。义大利同法国的关係，在官方虽陷入僵局，在半官方却密切得远远超过了有利于法国作战努力的程度。赖伐尔和法国的几个部长如德?蒙齐、弗朗丹、博仕安都参加了这件事，而义大利的宣传和阴谋则对有些人产生了很大的影响，这些人由于害怕布尔什维主义的缘故，不把自己的精力用于同国家社会主义的德国作战。在３月２５日雷诺与义大利驻巴黎大使瓜里利亚谈话这样一个正式的场合中，竟然暗示，义大利的真正敌人是英国而不是法国。但是另一方面，法国人与那些有势力的、被认为是反对介入战争的义大利人士的接触，似乎产生了不幸的结果，促使法国人去轻信义大利的意图。
遭到封锁以后，墨索里尼又有新的理由来埋怨盟国。另外，在他看来，盟国在走向全面胜利的路上丝毫没有取得进展，而他认为，盟国唯有取得进展，才有可能鼓２３２励义大利同德国分道扬镳。因此，这就毫不令人奇怪，在这时发表的两个说明义大利政策的最主要的文件，即１２月７日的最高会议公报和齐亚诺于１６日在法西斯议院的演说，都重申了义大利的武装不交战的立场和愿意充当调停人的态度；重新说明了义大利对巴尔干的政策；并且着重地强调了义大利有权保卫自己的海、陆、空交通的自由。同时值得注意的是，齐亚诺在直言不讳地批评德国于１９３９年夏季对其盟国的态度时，突然停住不说下去，对这个同盟本身的价值未作批评。
义大利的国王和王后在１２月２１日对梵蒂冈的访问，以及教皇在２８日对义大利政府的回访，使人们希望教皇、国王和墨索里尼也许会联合起来为和平而努力；没有什么将比这个消息更受义大利人民欢迎的了。不过，罗马方面的下一个和平行动却是墨索里尼独自采取的。他发给希特勒一篇新年贺词，祝他们两国人民同心协力实现其目标，其后，又在１月３日的一封长信中，向希特勒提出了虽很中肯但非对方需要的忠告。他在信中警告希特勒，美国决不会听任西欧的民主国家完全被征服，他甚至不敢断定，如果不付出与所要达到的目标根本不相你的重大牺牲，是否能迫使这些国家屈服；事实上（墨索里尼暗示），所有交跋的国家经过这场斗争之后可能都成了战败者：德、苏的缔结协定和德国对待波兰人的态度，正在为盟国向义大利和西班牙展开的宣传帮忙，墨索里尼劝告希特勒，不要为了攫取一个马上就要自己落下的果实，而拿他已经赢得的一切胜利去冒险，劝他不要再把波兰人当奴隶，而是要在德国人的主持下成立一个波兰国家，劝他放弃对西方的一切要求，并劝他否认有在西线发动进攻的任何意图。这样，盟国就没有理由继续战争了。墨索里尼特别恳求希特勒不要抛弃掉已经高举了二十年的反对犹太人和反对布尔什维克的旗帜，要希特勒只到俄国去寻找他的生存空间。他答应希特勒，一等到他的军事支援能为德国减轻负担而不是增加负担时，就立刻给予这种支援，但是，他也强调了义大利作为一个非交战国所起的作用，以及它无力进行长期战争的情况。
墨索里尼的信并没有消除掉齐亚诺１２月１６日的演２３３说在德国所造成的不满。希特勒接到此信时表面上虽然平心静气，私底下却对他这位朋友的胆小怕事严同谴责。纳粹党的领袖们似乎真正地怀疑墨索里尼在与盟国勾结起来行动；甚至怀疑他被战争物资的订货合同引诱得脱离了轴心国，或是由于嫉妒和畏惧苏联而被逼走。希特勒答应给墨索里尼的覆信拖延了很久，但是在此期间，他本人和戈林、里宾特洛甫，甚至还有戈培尔，分别盘问和教训了义大利的外交官员。他们轮流地试图诱使这些官员作出一些让步，同意介入战争；他们再度向这些官员保证德国对俄国的态度（甚至到了坚持说这种合作只是一时的权宜之计的地步）；他们坚决认为，盟国决心要毁灭德国，而使和平谈判无法举行；他们夸口说，他们的春季攻势将横扫法国一直打到阿尔卑斯山；他们指责义大利在１９３９年８月畏怯退缩，指责它以武器供给盟国。在纳粹党的领袖中，对义大利最怀疑也最仇视的似乎是戈林。到２月底，德国人除了表现出渴望知道义大利的意图以外，还突然开始以不同的程度公开暗示，义大利实际上应当介入；显然他们担心，由于萨姆纳?韦尔斯的出访而可能产生的任何一种由美国提出的和平行动，墨索里尼都会紧紧附和。他们暗示，义大利和德国应当预先商定，对这样一种行动将作出怎样的反应，并且暗示，必须在柏林作出最后决定；儘管甚至到这时候，另有一些德国外交官员和军人仍然希望，萨姆纳?韦尔斯使团可能导致义大利、美国和梵蒂冈方面成功地采取行动。
里宾特洛甫的担心是没有根据的。萨姆纳?韦尔斯在２月２８